Laufende Antrags-Forschungsprojekte – Modul 1

With the rise of digital technologies, the availability of unstructured data—such as text from accident descriptions or police reports, digital footprints, and social media activity has expanded, offering new information for many applications such as claim reserving or fraud detection. The usage of unstructured data however raises another robustness concern in form of adversarial attacks. An adversarial attack involves deliberately creating perturbed input data to cause an AI model to misclassify. While this vulnerability has been extensively studied in image classification, similar risks have been documented in natural language processing tasks. These findings raise serious concerns for high-stakes applications like fraud detection or reserving, where even subtle textual variations in claim reports could lead to significant changes in predicted risk.
In conclusion, in high-impact domains like insurance, applying machine learning requires a focus on the core principles: explainability, robustness, and transparency of the AI system. Using these methods without integrating these core principles does not provide an advancement over existing non-AI systems. This research project focuses on one relevant insurance application: fraud detection. Thereby, we will develop a framework for the applications which integrates explainabilty, robustness, and transparency within the employed machine learning methods.
This research directly addresses key priorities of the DVfVW by exploring the responsible implementation of advanced AI technologies within the insurance sector. Our focus on developing explainable, robust, and transparent machine learning frameworks for fraud detection, particularly through the integration of unstructured digital data, squarely aligns with the DVfVW’s theme of ”Digitalisierung und Versicherungsmärkte”.
Moreover, by tackling the inherent vulnerabilities of AI models, such as instability in feature selection and susceptibility to adversarial attacks, this project makes a critical contribution to understanding and navigating the ”Veränderte Risikolandschaft und Fragen der Versichererbarkeit” in an increasingly digitalized world. 

Folgt demnächst

In den letzten Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf soziale, ökonomische und ökologische Aspekte in vielen Bereichen unserer Gesellschaft zunehmend in den öffentlichen Fokus gerückt. Insbesondere durch die Auswirkungen des Klimawandels, wie z.B. die steigende Anzahl von Naturkatastrophen und die damit einhergehende breitere mediale Berichterstattung, ist das
Nachhaltigkeitsbewusstsein in deutschen Haushalten gestiegen.1 Doch nicht nur in privaten Haushalten ist ein Trend in Richtung Nachhaltigkeit zu beobachten, auch in der Wirtschaft zeichnet sich ein Wandel ab. Zum einen setzen Unternehmen zunehmend auf nachhaltige Produkte und Prozesse, um der Nachfrage der Gesellschaft nach nachhaltigen Optionen gerecht zu werden und
Reputationsschäden aufgrund von Umweltbelastungen oder Verstößen gegen das Arbeitsrecht zu vermeiden. Zum anderen wurden vor allem aufgrund des Klimawandels in den letzten Jahren politische Initiativen für eine nachhaltigere Wirtschaft gestartet, darunter die Agenda 2030 und das Pariser Klimaabkommen. Zusätzlich sind in Europa die EU-Taxonomie und die -Offenlegungsverordnung in Kraft getreten, die sowohl Finanz- als auch Nichtfinanzunternehmen dazu verpflichten, ihre Produkte, Dienstleistungen und Prozesse in Bezug auf Nachhaltigkeit zu kategorisieren und ihre Nachhaltigkeitsstrategien offenzulegen.
Auch in der Versicherungsbranche hat das Thema Nachhaltigkeit aufgrund der EU-Regulierungen, aber auch auf Basis von freiwilligen Bemühungen einiger Versicherungsunternehmen in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Insbesondere durch eine nachhaltige Kapitalanlage und die damit einhergehende Mobilisierung von Kapital in nachhaltige Projekte und Unternehmen können Versicherungen, die neben Banken zu den größten institutionellen Anlegern gehören, die Transformation der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit unterstützen. Auch wenn die Bedeutung der Nachhaltigkeit stetig zunimmt, besteht das grundlegende Ziel der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen nach wie vor darin, das Kapital zu einem angemessenen Risiko und Renditeniveau anzulegen, um den Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern
gerecht zu werden und die Solvenz des Versicherungsunternehmens sicherzustellen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte in die Optimierung der des Anlageportfolios eines Versicherungsunternehmen einbezogen werden können, ohne das grundsätzliche Ziel einer effizienten Kapitalanlagestrategie eines Versicherungsunternehmens negativ zu beeinflussen.
Sowohl für Wissenschaft als auch für Versicherungsunternehmen ergeben sich somit zwei relevante Fragestellungen, die auf die Kapitalanlageoptimierung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien fokussieren. Es stellt sich zum einen die Frage, wie sich die strategische Asset Allocation (SAA) und die daraus resultierende Anlageperformance eines Versicherungsunternehmens
verändert, wenn Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Zum anderen ergibt sich die Frage, wie sich bei gegebener SAA einer Versicherung bei ausschließlicher Berücksichtigung nachhaltiger Finanztitel innerhalb der Assetklassen die Performance des Gesamtportfolios gegenüber der herkömmlichen Anlage in beliebige Finanztitel ändert. Um die entsprechende Performance
messen zu können, gilt es eine im Zeitablauf wiederholte Anwendung des Optimierungsmodells auf Basis eines Rolling Sample vorzunehmen, um dann out-of-sample die Performance der Anlageformen mit und ohne Nachhaltigkeitsaspekte messen und vergleichen zu können.
Aufgrund der Relevanz von Nachhaltigkeitsaspekten in der Kapitalanlage sieht der Antragsteller das geplante Projekt als ein hochrelevantes Forschungsvorhaben, das sich zudem inhaltlich sinnvoll in den aktuellen vom DVfVW-Förderausschuss festgelegten Themenkanon eingliedert. Das Forschungsvorhaben adressiert aktuelle Herausforderungen der Versicherungswirtschaft, die
sich in den Themenbereich „Nachhaltiges Versicherungswesen/ Nachhaltiges Finanzwesen“ eingliedern.
Durch die Kooperation mit einem regional ansässigem, Solvency II-regulierten Versicherungsunternehmen ist die konkrete Anwendung eines Optimierungsmodells auf Daten aus der Praxis möglich. Dies erleichtert die Berücksichtigung sämtlicher regulatorischer Anforderungen, wodurch sich das beantragte Forschungsprojekt ebenfalls mit dem Schwerpunktthema „Regulierung der Versicherungsmärkte“ auseinandersetzt. Konkret sollen im Rahmen einer empirischen Arbeit auf Grundlage der Daten der Öffentlichen Versicherung Braunschweig folgende Projekte umgesetzt werden:
1. Konstruktion eines dynamischen SAA-Portfoliooptimierungsmodells im Asset-Liability-Management
(ALM)-Kontext unter Berücksichtigung der Kriterien „Environmental“, „Social“
und „Governance“ (ESG),
2. Optimierung von einzelnen Asset-Klassen auf Einzeltitelebene im ALM-Kontext bei gegebenen
Gewichten der Assetklassen.

Ziel des Forschungsprojektes ist die vollständige Neubearbeitung des Lehrbuchs Versicherungsrecht, das derzeit in der 6. Aufl. von 2016 vorliegt. Das Lehrbuch ist in Lehre und Praxis etabliert; es findet auch im Rahmen der Rechtsprechung – bis hin zum Bundesverfassungsgericht – Beachtung. Hohe wissenschaftliche Qualität, Aktualität und Praxisrelevanz sind entsprechend der Richtlinien der Förderung nach Ansicht des Antragstellers gewährleistet.

Unter welchen Voraussetzungen kann aus einer Deckungszusage des Versicherers auf Leistung geklagt werden? Endet mit einer Leistungsablehnung durch den Versicherer jegliche Aufklärungsobliegenheit des Versicherungsnehmers? Wie wirkt sich die im Zivilprozess bestehende Förderungspflicht der Parteien in Versicherungssachen aus?
Ziel des Forschungsprojekts ist es, derartige praxisrelevante Rechtsfragen zu klären.